中国矿产

市场风险数字化管理报表

【资料图】

— 小设计 —

小设计概述

中国矿产于2022年6月20日在SAP系统上线保证金业务智能监控报表，于2023年1月16日在集团公司数据采集平台正式上线市场敞口数字化报表，将两类市场风险手工报表统一在线上集成。一方面将原有保证金报表21个手工录入指标压缩至4-6项，另一方面合并了市场敞口报表线上、线下双线条报送方式，改为统一线上报送，全年可减少集团市场敞口报表报送12次。市场风险数字化管理报表的上线，是响应集团公司与五矿发展（600058）数字化企业大脑建设的创新化举措，落实了“让信息多跑路，人工少填数”的业务诉求，实现了公司市场风险数字化管理从无至有的突破，解决了市场风险手工监控的难点痛点，将业务减负、管理增效落到了实处。

项目负责人：孙妍（中国矿产风险管理部总经理），组员：张博（中国矿产风险管理部经理）、张利（中国矿产风险管理部助理）、班晓玲（中国矿产风险管理部高级经理）、张颜（中国矿产风险管理部助理）、莫艳（五矿发展法律风控部总监）、王蕾（五矿发展法律风控部高级经理）。

小设计背景

近年来，大宗商品价格波动起伏，给公司市场风险管理带来极大的挑战。随着公司业务规模的壮大和业务形式的丰富，原有市场风险手工报表难以满足高频率、多维度、准确化、精细化的管理需求，市场风险数字化管理迫在眉睫。公司对市场风险监控的重点集中在：一是市场敞口规模、浮动盈亏和期现匹配情况；二是保证金业务履约、因市场价格涨跌造成的保证金比例不足情况。

对于上述两方面的监控，之前主要通过定期手工收集市场敞口报表和保证金业务监控报表来实现，工作量大，效率较低，且数据准确率不高，执行中存在如下难点：

耗费大量人工。报表数据项多，内容繁琐且背后逻辑复杂，因合同执行随时进行，数据不断变化，在没有系统支持的情况下，全靠手工计算更新，工作量巨大。

汇总审核不便。报表需经直管单位业务部、直管单位风控部、五矿发展法律风控部层层手工流转，需依靠Excel表进行汇总粘贴，数据汇总不便，数据量大且极易出错。此外，因报表为线下审核，如有问题需与业务反复核实修改，审核节点和审批意见难以回溯留痕。

数据校验困难。报表各指标间存在多重信息校验，而线下报表公式易被改动，数据难以校验、指标勾稽不便、错报漏报等问题凸显，报表返工现象严重。

难以获知进度。市场风险报表一般要求当日报送，及时性较高，手工报送状态下难以及时掌握各部门报送进度。

小设计方案

来自一线的需求是推动数字化的核心驱动力！历时1年，项目团队经过需求梳理、系统开发、系统测试、系统培训等阶段，中国矿产在SAP系统正式上线保证金业务智能监控报表，在集团公司数据采集平台正式上线市场敞口数字化报表。

数据采集平台总体流程与功能概况

保证金业务智能监控报表将原有纯手工报表调整为SAP生成基础数据、业务手工补录市场信息、系统自动计算监控结果的实时监控报表。

保证金业务智能监控报表

市场敞口数字化报表将原有集团线上、发展线下双线条报表统一迁移至线上，形成由业务填报基础数据，系统校验指标逻辑、线上流转报表信息、实时存储历史记录、并配置自定义分析功能的数字化智能报表。

市场敞口数字化报表

小设计应用

“向来枉费推移力，此日中流自在行。”市场风险数字化管理报表的上线，将原有手工报表数据迁移至线上管理，在确保数据质量的前提下实现了风险数据自动校验、自动流转、实时共享、历史可查，解决了业务管理痛点，推动了公司风险管理数字化、信息化进程。

一是工作高效化。保证金业务报表上线后，将原有21个手工录入指标压缩至4-6项；市场敞口数字化报表上线后，统一了线上、线下双线条报送局面，年内可减少集团报表报送12次，市场风险管理日益高效。

二是数据准确化。保证金报表由系统自动抓取SAP合同数据，并由风控主管辅助审核业务信息，最大限度确保了数据准确性；市场敞口报表通过设置自审、审核、复核等内控节点，搭建了业务-风控-业务的数据管理闭环，增强了敞口数据的准确性，确保了审批意见留痕，实现了敞口数据自动流转、自动汇总，降低了操作风险。

三是进度清晰化。通过市场敞口报表查询功能，可实时掌握所有填报单位报表进度，有针对地开展系统辅导。

四是信息共享化。两个报表上线后，通过配置查询权限，可实时共享报表数据，其中市场敞口报表可同时支持线上图形展示、报表透视分析，为数字化办公、灵活化分析提供了便利。

五是风险可控化。通过保证金业务报表，可及时查询需补保证金和逾期提货情况，实时监控保证金业务履约进展；通过市场敞口数字化报表，可定期监控期现业务匹配情况，对超量保值进行预警，初步满足了国资委“期现一体”信息系统建设要求。

推广价值

保证金业务智能监控报表和市场敞口数字化报表分别在SAP系统和集团公司数据采集平台上线，报表运行安全，人力占用较小，整体运转良好，在角色分配、权限配置、系统使用上矿产已摸索出一套相对成熟的经验，具有进一步推广价值。

后续拟在市场敞口数字化报表和保证金业务智能监控报表中增加市场价格抓取功能；在市场敞口数字化报表中增加财务口径跌价数据配置和预算管理功能，增强该设计的延续性和拓展性。

来源：五矿发展研究院